Kaj je preizkušeni test Dickey-Fuller?

Za ameriška statistika Davida Dickeyja in Wayna Fullerja, ki sta test razvila leta 1979, se uporablja test Dickey-Fuller ugotoviti, ali je enotni koren (funkcija, ki lahko povzroči težave pri statističnem sklepanju) v samodejnem napredovanju model. Formula je primerna za trendiranje Časovne serije kot cene sredstev. To je najpreprostejši pristop za preskušanje enotnega korena, vendar je večina gospodarskih in finančnih serij časov bolj zapletena in dinamična strukturo kot tisto, kar je mogoče zajeti s preprostim avtoregresivnim modelom, kjer se začne uporabljati razširjeni test Dickey-Fuller.

Z osnovnim razumevanjem tega osnovnega koncepta testa Dickey-Fuller ni težko skočiti na sklep, da je dopolnjeni test Dickey-Fuller (ADF) ravno to: dopolnjena različica originalne Dickey-Fuller test. Leta 1984 so isti statistiki razširili svoj osnovni koreninski test za avtoregresivno enoto (the Dickey-Fuller test) za sprejemanje bolj zapletenih modelov z neznanimi naročili (dopolnjeno Dickey-Fuller test).

Podobno kot v originalnem preskusu Dickey-Fuller je tudi razširjeni test Dickey-Fuller, ki preizkuša enotnega korena v vzorcu časovne serije. Test se uporablja pri statističnih raziskavah in ekonometrijaali uporaba matematike, statistike in računalništva v ekonomskih podatkih.

Glavna razlika med obema testoma je, da se ADF uporablja za večji in bolj zapleten niz modelov časovnih vrst. Dopolnjena statistika Dickey-Fuller, uporabljena pri testu ADF, je negativna številka. Bolj kot je to negativno, močnejše je zavračanje hipoteze, da obstaja enotna korenina. Seveda je to le na neki stopnji zaupanja. To pomeni, da če je statistični test ADF-ja pozitiven, se lahko samodejno odloči, da ne bo zavrgel ničelne hipoteze enotnega korena. V enem primeru je s tremi zaostanki vrednost -3,17 pomenila zavrnitev pri p-vrednost od .10.

Do leta 1988 sta statistika Peter C.B. Phillips in Pierre Perron razvila svoj korenski test Phillips-Perron (PP). Čeprav je korenski test enote PP podoben preskusu ADF, je glavna razlika v tem, kako vsak od testov upravlja serijsko korelacijo. Kadar test PP zanemari vsako serijsko korelacijo, ADF uporablja parametrično samodejno napredovanje za približevanje strukture napak. Nenavadno sta oba testa, kljub razlikam, ponavadi enaka.

• Koren enote: primarni koncept, za katerega je bil preizkus zasnovan.
• Test Dickey-Fuller: Če želite popolnoma razumeti razširjeni test Dickey-Fuller, je treba najprej razumeti osnovne koncepte in pomanjkljivosti izvirnega Dickey-Fuller testa.
• P-vrednost: P-vrednosti so pomembno število v hipoteza testi.